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指數期貨市場的交易耐心,指令流和流動性

作者:徐彩虹(斯德哥爾摩大學商學院,瑞典)
 

摘要:本論文研究了限價報單簿的特點和指數期貨市場中交易耐心、報單流和流動性之間的動態聯系。本論文發現,限價報單簿具有隆丘形態,隆丘的坡度與大額市價報單的數量呈正相關。申買價和申賣價的變動方向趨同。此外,在控制了波動率和日內交易時段效應的基礎上,本論文發現較高的耐心交易員比例和報單到達率可提高流動性。流動性反過來也會對交易耐心和報單到達率有反饋效應。

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